x ARBEITEN

Thesen:
Diplomarbeit (PDF 700kb)
Diplomarbeit in korrigierter Version. Abgabe: 1. Juli 2005.
Titel: "Relation between L^q-Optimality, Exponential Control, and Entropy in Risk Management".

Dissertation (PDF 5MB)
Abgabe: 25. Januar 2008. Verteidigung: 5. Mai 2008
Titel: "Portfolio Optimization and Optimal Martingale Measures in Markets with Jumps".

Preprints/Veröffentlichungen:

2007:
On Convergence to the Exponential Utility Problem
Zusammen mit M.Kohlmann.
Stochastic Processes and their Applications, Dezember 2007

2008:
On Convergence to the Exponential Utility Problem with Jumps
Stochastic Analysis and Applications, Januar 2008

On q-Optimal Martingale Measures in Exponential Lévy Models
Zusammen mit C.Bender. Finance & Stochastics, 2008.

Default Correlations and the Effect of Estimation Errors on Risk Figures (PDF 296kb)
preprint, zusammen mit L. Overbeck

Are Default Correlations Time Dependent? A Bayesian Approach (PDF 656kb)
preprint




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